usdt无需实名(caibao.it):「2020 New Futures 期货学术与实务交流研讨会」优秀论文摘要-多变数VP模子下多资产衍生性商品之评价 第1张 黄保宪

伽玛漫衍族由于具有希罕,厚尾和高偏态等特征,因此已被普遍应用于自然现象的建模上。为了行使伽玛漫衍的特征,Vitiello和Poon在一样平常平衡风险中立评价关系框架下,提出了衍生性商品的订价模子。只管VP模子具有衍生性商品的订价能力,但此模子仅限于针对单一资产。然则,近年来,具有多种标的资产的衍生性商品已经获得了长足的生长。

为了对多资产衍生性商品举行订价,本文将RNVR框架下的单资产VP模子扩展为多资产VP模子。凭据MVP模子,本文展示如何将模子应用在一篮子选择权和价差选择权等商品上。此外,对于无法获得封锁解的衍生性商品,本文进一步在MVP模子框架之下开发了蒙特卡洛模拟方式,提供了使用者在订价上的替换方案。

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